Rabo-topman Heemskerk wil terug naar Basel I
Het toezicht op de solvabiliteit van banken moet niet zijn gebaseerd op door banken zelf ontwikkelde risicomodellen. Dat zei Bert Heemskerk, bestuursvoorzitter van de Rabobank, gisteren op een seminar van Ernst & Young in Utrecht.
Wat Heemskerk betreft gaat het toezichtskader Basel II, dat nog in ontwikkeling is, de koelkast in en keert de bankensector terug naar "een aangepast Basel I".
Grootste voordeel: "fantastisch simpele regels", aldus de Rabobank-topman. Voorwaarde is wel dat het systeem wereldwijd wordt geaccepteerd, dus inclusief Japan.
Heemskerk wil verder dat de verslaggevingsregels voor de financiële sector dusdanig worden aangepast dat "alle, in ieder geval de meeste" vormen van "kunstmatig gecreëerde solvabiliteit en liquiditeit" worden uitgebannen.
Daarmee doelt de bankier op de conduits, SPV's en SIV's die de kredietbubble mogelijk maakten en daarmee deels de oorzaak zijn van de kredietcrisis.
"De modellen die rating agencies gebruikten om de kredietstatus van deze instrumenten te bepalen zijn inmiddels niet meer onomstreden", aldus Heemskerk, met gevoel voor understatement.
De Rabo-bankier voorspelt dat de risicomodellen die banken nu al hebben ontwikkeld met het oog op Basel II, eenzelfde toekomt wacht. "Ik vrees dat we over een aantal jaren moeten vaststellen dat de modellen van in ieder geval een paar banken niet helemaal klopten."
De modellen zouden "te positief" zijn en de eisen die toezichthouders op grond ervan aan de solvabiliteit stellen "te arbitrair".
Heemskerk gaf aan dat er binnen de Rabobank verschillend wordt gedacht over deze materie, en dat dit zijn persoonlijke mening is over hoe het toezicht op de financiële sector er na de kredietcrisis uit moet zien.
Daarbij pleit hij ook voor meer Europese en wereldwijde coördinatie tussen toezichthouders, zodat een volgende keer kan worden voorkomen dat landen alleen het nationale deel van conglomeraten te hulp schieten. "Er moet in ieder geval een Europese toezichthouder komen voor de bank- en verzekeringssector", aldus Heemskerk.
Gerelateerd
Nederlandse staat bouwt belang in ABN Amro verder af
De Nederlandse staat gaat zijn belang in ABN Amro verder afbouwen. Het belang in de bank zal daardoor worden teruggebracht van 49,5 procent tot circa 40 procent.
'Rekenkamers in eurozone belemmerd in onderzoek naar afwikkeling banken'
Rekenkamers in de eurozone hebben van onder meer DNB niet de benodigde toegang gekregen tot alle documenten die zij nodig hebben om gedegen onderzoek te doen naar...
Rekenkamer: Saldo steunmaatregelen kredietcrisis nog negatief
Van de steunmaatregelen die de Nederlandse Staat trof vanwege de kredietcrisis (2008) zijn er drie van de in totaal zes maatregelen met een positief saldo afgesloten....
DNB heeft crisisplannen voor banken niet af
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zijn plannen voor de afwikkeling van crises bij middelgrote en kleine banken nog niet af.
We moeten beter opzij leren kijken
Zonder het van elkaar te weten werken een Zuid-Afrikaan in Londen en een Nederlander in Washington al jaren aan dezelfde missie: meer grip krijgen op systeemrisico’s....